Metastock Explorer-formulär Klicka här för att gå tillbaka till Metastock Formula Index Innan du börjar, om du inte har läst citationstecknet Sök efter Holy Grail amp, klicka på Perfect Indicatorquot här och bläddra halvvägs nedåt för att se den nu. Klicka också här för att upptäcka den fantastiskt enkla hemligheten att mäta Metastock steg för steg. Klar att använda Breakout Formler - Samling 1 Innehållet i denna PDF är en liten samling av breakout formel som vi har funnit användbara. Snälla klippa och klistra in dem och använd dem i dina egna upptäcktsresande. Klicka här för att ladda ner samling 1 Bottom Reversal - Metastock Formula Dessa är en samling bottsignaler. Sökningen returnerar 1 för Ok och 0 för inte ok. Col A: CLOSE Col B: EngulfingBull () Col C: MorningDojiStar () Col D: MorningStar () Col E: WhiteSoldiers () Stäng ovanför medianpriset - Metastock Formel av Strategic Electronic Day Trader. Denna undersökning är utformad för att hitta de bestånd där stängningen ligger över medianpriset under de senaste fem dagarna. Det matchar stegen i Dels bok citat Strategic Electronic Day Traderquot. Col A: CLOSE - MP () Kol B: (Ref (CLOSE, -1)) - (Ref (MP (), -1)) Col C: (Ref (CLOSE, -2)) - ), Ref (MP (), -3)) Kol E: (Ref (CLOSE, -4)) - (Ref (MP () -4)) Filter: colAgt0 OCH colBgt0 OCH colCgt0 OCH colDgt0 OCH colEgt0 Filtret i utforskningen visar bara de stiocks som har den starkaste hausseformen över alla 5 dagarna. Genom att ta bort filtret visas alla lager. Ranking av den första kolumnen kommer då att ge dig möjlighet att estabila det totala betyget för varje lager. Visar lager som har stängts högre på efterföljande dagar. Col A: CLOSE Col A: CLOSE -1 Col A: CLOSE -2 Filter: När (colA, gt, colB) OCH När (colB, gt, colC) Hög volym - Metastock Formel Visar de där volymen är över 100 dagars rörelse genomsnitt. Sökningen returnerar 1 för Ok och 0 för inte ok. Col A: VOLUME Col A: Rör (VOLUME, 100, EXPONENTIAL) Col A: ((VOLUME - Rör (VOLUME, 100, EXPONENTIAL)) Rör (VOLUME, 100, EXPONENTIAL)) 100 Col A: Stäng CLOSE Col B: Föregående Ref (CLOSE, -1) Col C: ändra ROC (CLOSE, 1,%) Col D: Volym VOLUME Col E: MA Mov (VOLUME, 50, EXPONENTIAL) EXPONENTIAL)) Mov (VOLUME, 50, EXPONENTIAL)) 100 Filter kolC 5 och colD gt colE1.5 a: (Kors (Mov (CLOSE, 2, E). Rör (CLOSE, 8, S)) OCH CLOSE gt Mov (CLOSE, 200, E). Rör (CLOSE, 200, S)) ELLER Kors (Mov, CLOSE, 200, E). (CLOSE, 200, E). CLOSE) state: Om (BarsSince (a) ltBarsSince (b), (CLOSE, 200, S) 1,0) state gt Ref (state, -1) Exit Köp Exit long a: Cross (Mov (CLOSE, 2, E). Flytta (CLOSE, 8, S) OCH CLOSE gt Rör (STÄNG, 200, S) OCH RÖR (STÄNG, 200, E) gt Rör (STÄNG, 200, S) b: Kors (Rör (STÄNG, 200, S), STÄNG) ELLER Kors , 200, E ). CLOSE) state: Om (BarsSince (a) ltBarsSince (b), 1,0) state lt Ref (state, -1) Höjdpunkter Resultat bokning (HHV (HIGH, 13) gt Ref (HHV (HIGH, 13) ) Och HHV (RSI (CLOSE, 13), 13) Ref (HHV (RSI (CLOSE, 13), 13), -13) 200, E) och Mov (CLOSE, 200, E) gtMov (CLOSE, 200, S) OCH (HHV (HIGH .4) HHV (HIGH, 90)) MACD Crossover Köp Signal - Metastock Formel Visar de lager där en MACD crossover har blivit signalled. The search returnerar 1 för Ok och 0 för inte ok. Col A: CLOSE Col B: MACD () Col C: Ref (MACD (), - 1) Col D: Rör (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Col E: Ref , -1), Col F: ((MACD () - Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) Flytta (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) 100 Filter: Kors (MACD 9, EXPONENTIAL)) För att hitta de värdepapper som har stängt över sin höga dag (den sista handelsdagen i databasen) för första gången har jag skrivit den här MetaStock Explorer. Denna formel gör två saker: 1) Det listar endast de värdepapper som endast har uppfyllt de nödvändiga villkoren på den sista handelsdagen. 2) Den nya 60-dagars höga måste ha skett endast den sista handelsdagen. Moving Average Crossover - Bullish - Metastock Formula Detta är a10 och 30 dagars glidande genomsnittlig crossover-sökning. Resultat nära 0 peka över korsningen. Col A: CLOSE Col A: Rör (CLOSE, 30, EXPONENTIAL) Kolumn A: ((CLOSE-Mov (CLOSE, 30, EXPONENTIAL)) Rör (CLOSE, 30, EXPONENTIAL) CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) Mov (CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) 100 Filter: När (colA gt colB) Kol A: MA RSC ROC (Mov ((CP), 13, S), 1) A: Stäng C Col B: Tidigare Ref (C, -1) Kol C: ROC ROC (C, 1) Kol D: Avg TO Rörelse (C, 21, S) Rör (V, 21, S) Filter: HgtRef (H, -1) OCH HgtRef (H, -2) OCH HgtRef (H, -3) OCH HgtRef (H, -4) OCH Mov (C, 13, E) , -1) OCH Trough (1, L, 4) gtTrough (2, L, 4) OCH CgtMov (C, 180, E) OCH OgtRef (C, -1) OCH L gt Ref (H, -5) har Metastock formler du vill dela, var vänlig maila till Vi ser fram emot att höra från dig För att lära dig mer om hur du använder Metastock och dess formel klicka här. upphovsrätt 2003 MetaStock hemsida Hem Metastockreg är ett registrerat varumärke som tillhör Equis International. Metastock Formulas - M Klicka här för att gå tillbaka till Metastock Formula Index mp1: Input (Short MA, 1.377,13) mp2: Input (Long MA, 1.377,34) Mov (C, mp1, E) - MOV (C, MP2, E) MACD signal linje mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (Long MA, 1,377,34) mp3: Ingång (Signal MA, 1.377, 89) MOV (Signal Linje MP1: Inmatning (Kort MA, 1.377,13) Mp2: Ingång (Lång MA, 1,377,34) mp3: Input (Signal MA, 1.377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Mov (C, mp1, E) - Mov C, mp2, E)), mp3, E)) MACD Crossover Köp Signal Visar de lager där en MACD crossover har blivit signalerad. Sökningen returnerar 1 för Ok och 0 för inte ok. (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Ref (Flytta (MACD (), 9, EXPONENTIAL), - 1) ((MACD () - Mov (MACD) , 9, EXPONENTIAL)) Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) 100 Kors (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover System test i MetaStock, ett exempel på hur man skapar Enter Long : Mov (C, 5, E) gt Rör (C, 13, E) OCH Rör (C, 13, E) gt Rör (C, 40, E) Stäng Lång: Kors (Rörelse (C, 13, E) Mov (C, 5, E)) Nu kan du spela med dessa kombinationer på både den långa och långa långsidan. Till exempel, behåll samma Enter Long men ändra Close Long till Detta kommer att hålla dig kvar i handeln längre. Du kanske vill skriva in när 5 korsar över 13 och inte väntar på 40 OR, du kanske bara vill använda 5-korset över 40 och glömma 13. Funktionen Input () (MSK-man. S. 271-273) kan inte användas direkt i Utforskaren (MSK-man, s.351). Den är reserverad för att användas i en anpassad indikator. Men standardvärdet för anpassade indikatorer kan användas vid en prospektering. Eftersom du har skapat en anpassad indikator, än bara koda om den. Genom att referera till funktionen Input () med fml () CALL-funktionen (MSK-man. p.226-227 och 208-209 och 212) kan du fortfarande använda det tilldelade standardvärdet. Anpassad indikator: Namn: MACDcustom Formel: MAprd: Input (Period, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig När du skapar utforskningen klickar du bara på funktionsknappen och tittar under Custom Indikatorer rubriker för båda ovanstående anpassade indikatorfunktioner och öppnar var och en av dem en efter en för att klistra in dem i kolumnen TAB (MSK-man, s.347-348). Undersökning: Namn: MACD korsar min Trigger-kolumner: Cola: Namn: Stäng Formel: C Kolb: Namn: MACD Formel: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Namn: MACDTrigger Formel: FML (MACDcustom. YourTrig) Filter: Formel: Colb gt Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD Histogram Divergens Denna explorer letar efter lager som uppvisar extrem divergens från MACD-histogrammet. I sin bok Trading for a Living argumenterar Alexander Elder för att divergensen från MACD-histogrammet ger de starkaste signalerna i hela den tekniska analysen. mdhist: md - Mov (md, 9, E) Korrel ((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Summa (Cum (1), 100) Summa (mdhist), 100) 100) ) (Summa (Kraft (Cum (1), 2), 100)) - colA och colA lt-0,8 Ovanstående formel kan också kombineras med en volatilitets köpsignal och en volymsignal. : Volatilitetsköpssignalen H gt Ref (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), -1) KolC: Volym 10 över medeltalet av de föregående 10 dagarna V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA OCH colB OCH colC OCH colA lt-0.80 Initiala tester med detta system har varit uppmuntrande. MACD Offset FRÅGOR: Som du vet är MACD alltid botten eller toppad innan du passerar dess utlösningslinje. MACD-signalen kommer emellertid alltid lite sent jämfört med prisrörelsen. Finns det något sätt att beräkna MACDs första derivatfunktion för att identifiera MACD topsbottom, som kan användas av Utforskaren eller System Tester ANSWER: Ett sätt att göra vad du vill skulle använda hastigheten på Ändra funktion. Eller för MACD-histogramet skulle du ha RocPeriods: 1 RO C (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Om det är bullrigt kan du släta det lite med: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) eller för MACD-histogrammet: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD) - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods). MovAvePeriod, E) Ett annat sätt att göra vad du vilja vara att leta efter toppar och tråg med hjälp av Peak and Trough-funktionerna. Jag arbetar med kod för att identifiera skillnader med denna metod. FRÅGA: Som du vet är MACD alltid botten eller toppad innan du passerar dess utlösningslinje. MACD-signalen kommer dock alltid lite sent i jämförelse med prisrörelsen. Finns det något sätt att beräkna MACD: s första derivatfunktion för att identifiera MACD-toppbottar, som kan användas av Utforskaren eller Systemtestern. SVAR: Ett sätt att göra vad du vill skulle använda funktionen för frekvensändring. eller för MACD-histogrammet skulle du ha RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods.) Om det är bullrigt kan du släta det lite med: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods). MovAvePeriod, E) eller för MACD-histogrammet: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD) - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Ett annat sätt att göra vad du vill skulle vara att leta efter toppar och tråg med Peak and Trough-funktionerna. Jag arbetar med kod för att identifiera skillnader med denna metod. Mark Brown Band2 Study Pds: Input (EMA Period, 1,1000,21) Pct: Input (Procent Bands, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Inmatning (EMA Period, 1,1000,21) Pct: Input (Procent Bands, 0,1,10,5) MA: MOV (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Marknadstryck - Ultimate Detta är grundberäkningen: Om toadier stänger är större än gårdagar nära och toadies volymen är större än dagens volym, skriv ner toadiesvolymen nära , annars, om toadies stänger är mindre än gårdagar nära och toadies volymen är mindre än gårdagens volym, skriv ner dagens volym som ett negativt tal nära, annars skriv ner 0. Lägg sedan till de senaste 7 dagarna och 4, lägg till det här till det förflutna 14 dagar totalt och 2, lägg till detta till de senaste 28 dagarna totalt. Markera denna totalumma i ditt diagram för varje ny handelsdag. Enkel tolkning: Marknadstryck - Ultimate kan visa skillnader med instrumentet det är plottat mot. Det kan visa tecken på stöd och motstånd när indikatorn träffar områden av stödresistans på sin egen graf. Att jämföra räknehastighetsvärdena för indikatorn jämfört med instrumentets instrument kan avslöja ackumuleringsdistributionstryck. Metastockkod för marknadstryck - Ultimate: Summa (Om (C gt Ref (C, -1) OCH V gt Ref (V, -1), VC, Om (C lt Ref (C, -1) OCH V Ref V, -1), Neg (V) C, 0)) 7) 4 Summa (Om (C gt Ref (C, -1) OCH Vg Ref (V, -1), VC, If (C, -1) OCH V Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)) 14) 2 Summa (Om (C gt Ref -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) OCH V Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oscillator McClellan Oscillatorn, utvecklad av Sherman och Marian McClellan, är en marknadsbreddindikator som bygger på en jämn skillnad mellan antalet framväxande och fallande emissioner på New York Stock Exchange. McClellan Oscillatorn är en av de mest populära breddindikatorerna. Köpsignaler genereras typiskt när McClellan Oscillatorn faller in i översoldningsområdet på -70 till -100 och dyker upp. Sälj signaler genereras när oscillatorn stiger in i det överköpta området från 70 till 100 och sänker sedan ner. Omfattande täckning av McClellan Oscillator finns i deras bok Patterns for Profit. För att plotta McClellan Oscillatorn, skapa en sammansatt säkerhet i The DownLoader8482 av Advancing Issues minus Declining Issues. Öppna ett diagram över kompositmaterialet i MetaStock8482 och kartlägg den här anpassade indikatorn. McClellan Summation Index McClellan Summation Index är en marknadsbreddindikator utvecklad av Sherman och Marian McClellan. Det är en långsiktig version av McClellan Oscillatorn och dess tolkning liknar McClellans Oscillator, förutom att den är mer lämpad för stora trendomvandlingar. För mer omfattande täckning av indexet hänvisas till boken Patterns for Profit, av Sherman och Marian McClellan. McClellan föreslår följande regler för användning med summeringsindex: Sök efter stora bottnar när summeringsindexet faller under -1300. Leta efter stora toppen att uppträda när en avvikelse med marknaden uppträder över en Summation Index-nivå på 1600. Början av en betydande tjurmarknad indikeras när summeringsindexet korsar över 1900 efter att ha flyttat uppåt mer än 3600 poäng från dess tidigare låga (t. ex. indexet flyttas från -1600 till 2000). Summationsindexet ritas genom att lägga Cum-funktionen till McCllellan Oscillatorn. Formeln är Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Jag hittade ett problem med de Bands-formulär som publicerades igår. Oavsett vilka valfria parametrar som anges för EMA-längd eller bandbredd, verkar experten bara läsa standardvärdena. Följaktligen visas de färgade punkterna på olämpliga ställen vid användning av andra än standardparametrar. Om de färgade prickarna anses vara onödiga kan experten helt enkelt lossas. Alternativt är nedan en hårdkodad version. Det finns ingen skärm för att ange valfria parametrar. Istället plottar du Bands-formuläret, högerklickar du på ett av banden, väljer Bands Properties, sedan Formel-fliken och ändrar parametrarna i de två första raderna i Bands-formuläret, klicka på OK. Eller gör ändringen i Formula Editor. Värdena behöver bara anges en gång, i Bands formel kommer BandsCount formel och Expert att ta sina värden från det. För regelbunden användning, få skärmen till ditt tycke och skapa sedan en mall. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bands, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd) -1) CntUp: IUp-barerSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bands, LBND) IDn: (L LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) Lt LBnd) CntUp - CntDn Symboler-fliken. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Grafisk flik: Dot, Small, Green, Ovan prissätt Symboler-fliken. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Grafisk flik: Dot, Small, Magenta, Under prisplot Metastock Adjustable Trading Bands Med standardvärdena som används i formlerna har jag funnit att dessa övre och nedre band ger effektiv riskkontroll vid handel. Övre bandet kan användas som extrempunkten att bli av med shorts och vice versa. Faktum är att priserna tenderar att förbli över båda banden medan marknaden har en stark uppgång och priserna ligger under banden i en nedåtgående trend. Under kortfristiga markbundna marknader tenderar de att flytta mellan banden. Jag har hittat denna idé i Tushar Chandes New Technical Trader. Eftersom du har studerat ATR så noggrant, skulle det vara väldigt trevligt om du kunde kommentera dem. Kan göras till en mall för enklare användning. Prd1: Input (ATR-period, 5,20,5) Prd2: Input (Period för högsta högt värde, 5,20,10) Prd1: Input (ATR-period, 5,20,5) Prd2: Input Värde, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formula Denna formel kommer att dra en trendlinje från den senaste botten. L (låg) kan ändras till C (nära) och 10 kan ändras till ett annat procentvärde. Du måste också ändra linjestilen till den sista i listrutan. Mike Helmacy techanalysis De som känner mig har upptäckt att jag vakilerar mellan det mycket komplicerade och det mycket enkla. Jag har följt några lager (medellång volatilitet, men bra flyttar både upp och ner över en 2-5 veckors tidsram) och spårar dem med cirka 15 mallar där de flesta av de formler som jag har förvärvat bor. Jag ville spåra de som gjorde bäst och de som inte var lika effektiva. Jag spårade också de formlerna som var sent i att visa varv i momentum mot de som tog på tur nära. I det här sammanhanget letade jag efter att hitta lager på mellanliggande löptider och höjder, INTE för indikatorer som identifierade lager som hade börjat sin körning i någon riktning och var avsedda att fortsätta. Som ett resultat kom jag fram med en mycket enkel indikator som visade en hög grad av noggrannhet i svängsamtal, men det gav mig inte indikation på styrkan eller varaktigheten av det nya draget, bara det som det troligen skulle inträffa. Jag tror att jag äntligen har upptäckt att någon signal av en förändring i momentum aldrig ger dig en känsla av styrka eller varaktighet genom dess mycket natur, och att endast signaler som identifierar bestånd INOM en momentum trend (dvs .. redan etablerad) kan att göra det. Min dynamisk trendändringsindikator är härledd från en mellanliggande trendindikator Ive använt en viss tid i MSWIN 6.0. Min nya formel är. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Prova det. Jag tror att du kommer att tycka om det. Och det är samma kodning i WOW tror jag. BW Chan Jag har lagt upp en uppdatering till RMTA - och TOSC-formlerna, de första formlerna hade ett absolut värde som inte krävdes i artikeln (jag hade misstått att det skulle betyda). De nya formlerna verkar plotta exakt som de gamla. Men jag ville att koden skulle matcha matematiken i artikeln. Tack gå ut till William Golson för hjälp. Metastock Custom Indicator Moving Medelvärden perioder1: Ingång (Perioder av ROC, 2,50,12) Ingång (horisontell linje 1, -50,50,5) Ingång (horisontell linje 2, -50,50, -5) Metastock Expert Kommentar av Michael Arnoldi granskning av. ltsymbolgt från ltdategt TILL DAGAR NÄR SkrivVal (CLOSE, 2.3) TOMORROWER PROJECTED HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) SkrivIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) SkrivIf (CO , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25,2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25,2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25,2)) WriteIf , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS CLOSING PRICE: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND BÄSTA: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 DAG RÖRANDE GEMENSKAP: WRITEVAL (C, 21, E), 13.3) Metadock SAR Exploration Metastock-Stocks Closing Over 60 Day High För att hitta de värdepapper som har stängt över sin höga dag idag (den sista handelsdagen i databasen) för första gången har jag skrivit den här MetaStock Explorer. Denna formel gör två saker: 1) Det listar endast de värdepapper som endast har uppfyllt de nödvändiga villkoren på den sista handelsdagen. 2) Den nya 60-dagars höga måste ha ägt rum endast den sista handelsdagen. från Rajat Bose Detta är en MetaStock-formel som jag har haft bra framgång med. Kopiera och klistra in det här i Explorer-filtret. CgtRef (C, -1) OCH CgtRef (C, -2) OCH CgtRef (C, -3) OCH CgtRef (C, -4) OCH Ref (C, -1) ltRef (C, -2) OCH Ref , -1) ltRef (C, -3) OCH Ref (C, -1) ltRef (C, -4) OCH Ref (C, -2) ltRef (C, -3) OCH Ref (C, -2) (C, -4) OCH Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Denna formel hämtar alla lager som har stängts antingen samma som föregående dag eller under föregående dag i 3 dagar och sedan på Den 4: e dagen stängs högre än de föregående 3 dagarna nära. Anledningen till att jag angav att de första 3 dagarna stängde var samma som eller mindre än de föregående dagarna var att det skulle hämta allt lager i en up trend om det bara var den 4: e dagen stängningen högre än den 3 föregående du skulle få hundratals avkastningar på sökningen. Det kommer att hämta lager som var i ett handelsområde eller konsolidera, sedan bryta ut ur sortimentet. Anledningen till att jag hade den 4: e dagen högre än de 3 föregående var att det annars skulle välja lager i en downtrend utan någon signifikant ökning i slutet på dag 4. När jag har en kort lista kontrollerar jag det med Daryls 3-dagars backlinje och kör ibland ett 1030 glidande medelvärde. Om beståndet bryter mot de föregående dagarna stänger öppet, kommer jag att gå in i handeln och lägga en efterföljande stoppförlust i spel. Det är ett kortsiktigt tidsredskap. Det är inte värt att använda för långsiktiga investerare. Vissa har också föreslagit att använda perioder på 25 eller 50 dagar, men jag använder bara 10 dagar. Andra har föreslagit att den är mycket användbar när den används tillsammans med Welles Wilders RSI. Summa (Om (C gt Ref (C, -1), 1, If (C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit-signalköp: Fml (CCIF-P) gtRef (CCIF-P), - 1) OCH Kors (Fml (CCIF-P), - 100) ELLER Kors (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Uppdatering Jag har uppdaterat en del av koden sedan mitt senaste inlägg om TASC-artiklarna skrivna av Robert Krausz. Koden markerar nu på rätt dagar (istället för 1 dag framåt) och de borde också vara effektivare att beräkna. Dessa heter olika så att du ska ta bort den gamla koden efter att du har installerat det nya. Jag kommer också att lägga upp en uppföljning med en grafik för att visa hur dessa plottar. Obs! Formlerna på Equis webbsida kommer inte att beräkna för saknade dagar (helgdagar). Multipartformler FRÅGA: Jag har en specifik fråga. Jag använder WOW och MetaStock. Antag att jag har en indikator som sträcker sig från 0 till 100 och jag har ett system som säger att köpa när indikatorn går över 90 och håller tills den går under 10 och sedan säljer eller något. Observera att om indikatorn är mellan 10 och 90 som du inte vet om det är ett grepp eller en håller inte om du inte vet om den senast korsade 90 eller 10. Så långt så bra. Antag nu att jag vill kombinera signalen från det här systemet med ett annat indikatorsystem så att jag kan säga något som att köpa när system 2 säger att köpa endast om system 1 är i lagringsläge. Detta kan ha formen av en annan indikator som är 1 när systemet är i vänteläge och 0 när det inte är i vänteläge. Detta verkar som ett allmänt problem som måste komma upp ofta men det är inte uppenbart för mig hur man kodar det. Ill vad andra människor kan dra nytta av svaret också. Bob Anderton ANSWER: Tack till er alla för stor hjälp och inlägg på frågan om hur man hanterar att kombinera indikatorerna i ett system när en av dem ger en signal genom att korsa. Det fanns två svar, man kan ses i 3310 från Larry på Yahoo MetaStock styrelsen (tack Mike) som svarar en lite annorlunda fråga. Den lösningen verkar som vad man skulle använda om man ville leta efter system 2 som signaliserar ett köp samma dag som system 1 signalerar ett köp genom att korsa ett värde. Vad jag egentligen ville göra var att hitta ett sätt att leta efter system 2 som signalerar ett köp när som helst som system 1 sa att det skulle hållas eftersom dess sista signal hade varit ett köp. Detta togs mycket snyggt av Paulus i meddelande 3311. Jag tog hans idé att göra följande indikator: Om (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1)), 1, 0) Detta gör en ny indikator som är 1 när den sista signalen är en köp och 0 när den sista signalen var en försäljning. Tänk dig att det här är en riktigt långsiktig indikator. Nu kan du leta efter din kortsiktiga indikator 2 för att signalera en sälja och bara och den med den här nya indikatorn är 1, vilket innebär att den första indikatorn var i hållarläge. Detta är ett stort framsteg för mig. Id använde aldrig denna BARSSINCE-funktion före (vilken är PERIODSSINCE för WOW) och detta var nyckeln till att kunna göra det jag tror. Mutated Variables, Volatility och en New Market Paradigm Mutated Variables, Volatilitet och en New Market Paradigm av Walter T. Downs, Ph. D. I MetaStock för Windows 6.0 eller senare använder du Expert Advisor för att skapa höjdpunkter som kommer att visas när sammandragnings - och expansionsfaser är närvarande. Välj först Expert Advisor från verktygsmenyn i MetaStock. Skapa en ny expert med följande höjdpunkter: Expertnamn: New Market Paradigm Skick: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) OCH Skick: BBandTop , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) OCH Klicka på OK för att spara ändringarna till Expert. Öppna ett diagram och klicka sedan på höger musknapp medan du pekar på diagramrubriken. Välj Expert Advisor och välj sedan Attach från snabbmenyn i diagrammet. Välj New Market Paradigm Expert och klicka sedan på OK-knappen. Prisstängerna i diagrammet kommer att markeras blå under en sammandragningsfas och röd i en expansionsfas. Min version av Tushar Chandes Vidya använder P-variabeln Vidya Perioder: Input (längd på MA, 5.100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) en lång C - (((462Mov (C, 34, E)) ) (490 (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 34, E), 89, E))) 42) Tjära (SZ) 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)))) 28) 2 Följande formler Konstruerades med hjälp av tolkning från Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine juni 1994, artikel Market Facilitation Index. av Gary Hoover. Hämtad från Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Marknadsfaciliteringsindexet av Gary Hoover Tillämpning av teknisk analys för att utveckla handelssignaler börjar med undersökningen av prisrörelsen och innehåller ofta volymstudier för att förbättra handelsnoggrannheten. Marknadsfaciliteringsindex (MFI) är en indikator som syntetiserar både pris - och volymanalys. MFI: n är förhållandet mellan det aktuella streckintervallet (högt lågt) till barvolymen. MFI är utformad för att mäta effektiviteten i prisrörelsen. Effektiviteten mäts genom att jämföra MFI-värdet för nuvarande siffer till MFI-värdet för tidigare siffer. Om MFI ökade, underlättar marknaden handeln och är effektivare, vilket innebär att marknaden trender. Om MFI minskade blir marknaden mindre effektiv, vilket kan tyda på att ett handelsområde utvecklas som kan vara en trendomvandling8230. MFI: Fml (Range) Volym Effektivitet: Om (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If (Fml (MFI), lt, Ref , -1, If (Fml (MFI), Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0))) Var: 1 ökning -1 minskning 0 oförändrad Jämförelse av marknadsfacilitet: Om (V, gt, Ref V, -1), Om (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If (Fml (MFI), lt, Ref 0)), Om (V, lt, Ref (V, -1), Om (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 3, Om (Fml (MFI), - 1), 4,0)), 0)) I augusti 1996 Stocks amp Commodities visade en artikel av Thom Hartle med titeln Market Facilitation Index hur man färgar staplar för att identifiera diagrammönster baserat på förändringar i marknadsfaciliteringsindex och volym. Så här gör du det i MetaStock 6.0s nya expertrådgivare. Det första steget är att skapa en ny expert genom att välja Expert Advisor från MetaStocks Tool menyn och välj sedan Ny från Expert Advisor. Namn på Expert Market Index, skriv in några noteringar du gillar och klicka sedan på fliken Höjdpunkter. Skriv in följande höjdpunkter genom att välja Ny, färgen och mata sedan in följande formler: Green Bar (Green Bar) ROC ((HL) V, 1,) 0 OCH ROC (V, 1) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1,) 0 OCH ROC (V, 1) 0 Fake Bar (Dk Gray Bar) ROC ((HL) V, 1,) OO OCH ROC (V, 1) Lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 OCH ROC (V, 1,) gt 0 När du har angett de fyra höjdpunkterna, klicka på OK för att slutföra redigering av experternas egenskaper. Du kan nu högerklicka på rubriken eller bakgrunden till ett diagram. Välj sedan Expert Advisor och sedan Attach från snabbmenyn Diagram. Fäst marknadskompetensindexexperten, och den kommer att lyfta fram de fyra marknadsföringsmönster som diskuterades i Hartles artikel. Obs! Du kan spara ett diagram som en mall med den här experten bifogad, och när som helst du tillämpar mallen på ett diagram läggs marknadsledningsindexexperten automatiskt ihop med diagrammet. - Allan J. McNichol, Equis International Följande formler togs från artikeln, den kumulativa marknadssträckningslinjen. Av Tushar Chande, i december 1993 utgåva av Teknisk Analys av Stocks Amp Commodities. Hämtad från Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): Den kumulativa Market Thrust Line av Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES bidragsgivare Tushar Chande introducerade ursprungligen begreppet marknadsslag i augusti 1992 som en metod för att övervinna begränsningarna i vapenindexet. Sedan dess har variationer föreslagits på temat och Chande erbjuder här variationen av en kumulativ marknadspresslinje, där marknadstrycket ackumuleras för att beräkna en volymetrisk fördröjningslinje genom att inkludera effekten av upp och ner volym. Sammansatta värdepapper skapas från 4 separata filer. Förskott, minskningar, uppvolym, nedvolym. Artikelfältet förutsätter att användaren har dessa fyra filer. Reuters Trend Data (RTD) levererar dessa data i två filer. Tittarna är X. NYSE-A (Förskott, antal och volym) och X. NYSE-D (Avvisningar, antal och volymer). För att kunna använda dessa två filer måste du använda två olika anpassade formler och indikatorbufferten i MetaStock8482 för DOS. CompuServe levererar dessa data i 4 filer. Tittarna är NYSEI (Advances) NYSEJ (avvisar) NYUP (Advance volym) och NYDN (nedgångsvolym). DialData levererar dessa data i två filer. Förskott, antal och volym och Avvisningar, antal och volym. Tickerna är NAZK och NDZK. För Windows-versionerna av MetaStock: För RTD och Dial Data: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV)))) För att plotta det: Ladda framskott, plot formel 1. Dra de plottade Formel 1 från framsteg till nedgångsdiagrammet. Plotta tryckindikatorformeln (2) direkt ovanpå den plottade formeln 1 i nedfallskartan. För CompuServe-data: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Skapa en komposit av Advances Up Volume Skapa en komposit om nedladdningen Ner Volym Load fortsätter komposit. Plotformel 1. Laddningen avtar komposit. Dra den plottade formeln 1 från framstegen till nedgångstabellen. Plotta tryckindikatorformeln (2) direkt ovanpå den plottade formeln 1 i nedfallskartan. För att skapa den kumulativa tryck-oscillatorns linje utför samma steg som ovan, utom ändra formel 2 till: Cum (100 (PC) (PC)) för CompuServe data Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) RTD och Dial Data För att skapa den kumulativa marknadstrycklinjen är formeln: Cum (PC) för CompuServe data Cum (P - (CV)) för RTD och Dial Data. Du har nu tryckknappen planerad precis som artikeln diskuterar. KST-indikatorn utvecklades av Martin J. Pring. KST-namnet kommer från Know Sure Thing. KST konstrueras genom att summera fyra släta förändringshastigheter. For more interpretation refer to Martin Prings article Summed Rate of Change (KST) in the September 92 issue of TASC. The following formulas are MetaStock formulas for the KST. Daily KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,15,),10,S)2) (Mov(Roc (C,20,),10,S)3) (Mov(Roc(C,30,),15,S)4) Long-Term Monthly KST Simple Moving Average ( (Mov(Roc(C,9,),6,S)1) (Mov(Roc(C,12,),6,S)2) (Mov(Roc(C ,18,),6,S)3) (Mov(Roc(C,24,),9,S)4) ) 4 Intermediate KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,13,),13,S)2) (Mov(Roc (C,15,),15,S)3) (Mov(Roc(C,20,),20,S)4) Intermediate KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,E)1) (Mov(Roc(C,13,),13,E)2) (Mov(Roc (C,15,),15,E)3) (Mov(Roc(C,20,),20,E)4) Long-Term KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,39,),26,E)1) (Mov(Roc(C,52,),26,E)2) (Mov(Roc (C,78,),26,E)3) (Mov(Roc(C,109,),39,E)4) Short-Term KST Weekly Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,3,),3, E)1) (Mov(Roc(C,4,),4, E)2) (Mov(Roc(C,6,),6, E)3) (Mov(Roc(C,10,),8, E)4) The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring the narrowing and widening of the range between the high and low prices. As the range widens the Mass Index increases as the range narrows the Mass Index decreases. The MASS Index appeared in the June 92 Technical Analysis of Stocks amp Commodities article The Mass Index, by Donald Dorsey. Taken from Stocks amp Commodities, V. 10:6 (265-267): The Mass Index by Donald Dorsey Range oscillation, not often covered by students of technical analysis, delves into repetitive market patterns during which the daily trading range narrows and widens. Examining this pattern, Donald Dorsey explains, allows the technician to forecast market reversals that other indicators may miss. Dorsey proposes the use of range oscillators in his mass index. The following is the MetaStock formula for Sum(Mov( ( H - L ) ,9,E) Mov(Mov( ( H - L ) ,9,E) ,9,E ) ,25 ) The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index . by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Introduction Developed by Gerald Appel in the late seventies, the Moving Average ConvergenceDivergence oscillator (MACD) is one of the simplest and most effective momentum indicators available. MACD vänder två trend-följande indikatorer, glidande medelvärden. in i en momentumoscillator genom att subtrahera det längre glidande medlet från det kortare glidande medlet. Som ett resultat erbjuder MACD det bästa av båda världarna: trendföljd och momentum. MACD fluktuerar över och under nolllinjen när de rörliga medelvärdena överensstämmer, korsar och avviker. Traders kan leta efter signalövergångar, mittlinjeövergångar och skillnader för att generera signaler. Eftersom MACD är obegränsat är det inte särskilt användbart för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Obs! MACD kan uttalas som antingen Mac-Dee eller M-A-C-D. Här är ett exempeldiagram med MACD-indikatorn i den nedre panelen: Beräkning MACD-linjen är 12-dagars exponentiell rörlig genomsnitts (EMA) mindre än 26-dagars EMA. Slutkurserna används för dessa glidande medelvärden. En 9-dagars EMA i MACD-linjen ritas med indikatorn för att fungera som en signallinje och identifiera varv. MACD-histogrammet representerar skillnaden mellan MACD och dess 9-dagars EMA, Signalinjen. Histogrammet är positivt när MACD-linjen är över dess signallinje och negativ när MACD-linjen är under dess signallinje. Värdena 12, 26 och 9 är den typiska inställningen som används med MACD, men andra värden kan ersättas beroende på din handelsstil och mål. Tolkning Som namnet antyder handlar MACD om konvergens och divergens mellan de två glidande medelvärdena. Konvergens uppstår när de rörliga medelvärdena rör sig mot varandra. Divergens uppstår när de rörliga medelvärdena flyttar sig från varandra. Det kortare glidande genomsnittet (12-dagars) är snabbare och ansvarar för de flesta MACD-rörelser. Det längre glidande genomsnittet (26 dagar) är långsammare och mindre reaktivt mot prisförändringar i den underliggande säkerheten. MACD-linjen svänger över och under nolllinjen, som även kallas mittlinjen. Dessa övergångar signalerar att 12-dagars EMA har korsat 26-dagars EMA. Riktningen beror givetvis på riktningen för det glidande medelvärdet. Positiv MACD indikerar att 12-dagars EMA ligger över 26-dagars EMA. Positiva värden ökar när den kortare EMA avviker längre från den längre EMA. Detta innebär att uppåtgående momentum ökar. Negativa MACD-värden indikerar att 12-dagars EMA ligger under 26-dagars EMA. Negativa värden ökar när den kortare EMA avviker längre under längre EMA. Detta betyder att nedåtgående momentum ökar. I exemplet ovan visar det gula området MACD-linjen på negativt territorium som 12-dagars EMA-handel under 26-dagars EMA. Det ursprungliga korset inträffade i slutet av september (svart pil) och MACD flyttade vidare till negativt territorium, eftersom 12-dagars EMA divergerade längre från 26-dagars EMA. Orangeområdet belyser en period med positiva MACD-värden, vilket är när 12-dagars EMA var över 26-dagars EMA. Observera att MACD-linjen var under 1 under denna period (röd streckad linje). Det betyder att avståndet mellan 12-dagars EMA och 26-dagars EMA var mindre än 1 poäng, vilket inte är en stor skillnad. Signalövergångar Övergångar över signaler är de vanligaste MACD-signalerna. Signallinjen är en 9-dagars EMA i MACD-linjen. Som ett glidande medelvärde av indikatorn spårar det MACD och gör det lättare att upptäcka MACD-varv. En bullish crossover sker när MACD dyker upp och korsar över signallinjen. En bearish crossover uppträder när MACD-enheten slocknar och korsar under signallinjen. Korsningar kan ta några dagar eller några veckor, allt beror på styrkan i flytten. Due diligence krävs innan man bygger på dessa vanliga signaler. Signalövergångar vid positiva eller negativa ytterligheter bör ses med försiktighet. Trots att MACD inte har övre och nedre gränser kan kartläggare uppskatta historiska ytterligheter med en enkel visuell bedömning. Det tar ett starkt drag i den underliggande säkerheten för att driva fart till en extrem. Även om rörelsen kan fortsätta, kommer momentum sannolikt att sakta och det kommer vanligtvis att producera en signallinjekorsning i extremiteterna. Volatiliteten i den underliggande säkerheten kan också öka antalet övergångar. I tabellen nedan visas IBM med 12-dagars EMA (grön), 26-dagars EMA (röd) och 12,26,9 MACD i indikatorfönstret. Det var åtta signalövergångar på sex månader: fyra upp och fyra ner. Det fanns några bra signaler och några dåliga signaler. Det gula området belyser en period när MACD-linjen steg över 2 för att nå en positiv extremitet. Det fanns två bearish signalövergångar i april och maj, men IBM fortsatte trenden högre. Även om uppåtgående momentum saktade efter överskottet var uppåtgående momentum fortfarande starkare än nedåtgående momentum i april-maj. Den tredje bearish signalövergången i maj resulterade i en bra signal. Centerline Crossovers Centerline crossovers är de vanligaste MACD-signalerna. En hausseig mittlinjeövergång sker när MACD-linjen rör sig över nolllinjen för att bli positiv. Detta händer när 12-dagars EMA för den underliggande säkerheten flyttas över 26-dagars EMA. En bearish centerline crossover uppträder när MACD rör sig under nolllinjen för att bli negativ. Detta händer när 12-dagars EMA flyttas under 26-dagars EMA. Centrumlinjeövergångar kan ta några dagar eller några månader. Allt beror på styrkan i trenden. MACD kommer att förbli positivt så länge det finns en fortsatt uppåtgående trend. MACD kommer att förbli negativ när det finns en fortsatt nedåtgående trend. Nästa diagram visar Pulte Homes (PHM) med minst fyra centerlinjekorsningar på nio månader. De resulterande signalerna fungerade bra eftersom starka trender uppstod med dessa mittlinjeövergångar. Nedan är ett diagram över Cummins Inc (CMI) med sju mittlinjeövergångar om fem månader. I motsats till Pulte Homes skulle dessa signaler ha resulterat i många pipsågar eftersom starka trender inte uppstod efter övergångarna. Nästa diagram visar 3M (MMM) med en bullish centerline crossover i slutet av mars 2009 och en bearish centerline crossover i början av februari 2010. Den här signalen varade i 10 månader. Med andra ord var 12-dagars EMA över 26-dagars EMA i 10 månader. Detta var en stark trend. Skillnader Divergenser bildas när MACD avviker från prisåtgärden för den underliggande säkerheten. En hausseformad divergens bildas när en säkerhet registrerar en lägre låg och MACD-formatet blir högre lågt. Den lägre låga i säkerheten bekräftar nuvarande nedåtgående trend, men det högre låget i MACD visar mindre nackdelmoment. Trots mindre nackdelmoment är nedåtgående momentum fortfarande översteg uppåtgående moment så länge MACD kvarstår i negativt territorium. Långsam nedåtgående momentum kan ibland förskjuta en trendomvandling eller en stor rally. Nästa diagram visar Google (GOOG) med en bullish divergens i oktober-november 2008. Observera först att vi använder stängningspriser för att identifiera divergensen. MACD039s glidande medelvärden är baserade på slutkurs och vi bör överväga stängningspriser i säkerheten också. För det andra märker vi att det fanns tydliga reaktionslågor (troughs) eftersom både Google och dess MACD Line studsade i oktober och slutet av november. Tredje, märker att MACD-formatet bildades högre eftersom Google bildade en lägre nivå i november. MACD visade sig ha en hausse divergens med en signalöverföring i början av december. Google bekräftade en återföring med motståndsbrott. En bearish divergens bildas när en säkerhet registrerar en högre hög och MACD-linjen bildar en lägre hög. Ju högre högt i säkerheten är normalt för en uptrend, men den lägre höga i MACD visar mindre uppåtgående momentum. Även om uppåtgående momentum kan vara mindre är uppåtmomentet fortfarande överdrivet motsatt momentum så länge MACD är positiv. Avtagande momentum kan ibland förskjuta en trendomvandling eller en avsevärd minskning. Nedan ser vi Gamestop (GME) med stor bearish divergens från augusti till oktober. Beståndet smidda en högre högt över 28, men MACD-linjen föll under den tidigare höga och bildade en lägre hög. Den efterföljande signallinjekorsningen och stödbrytningen i MACD var baisse. På prisschemat märker du hur brutet stöd blev till motstånd vid återkastningen i november (röd prickad linje). Det här kastet gav en andra chans att sälja eller sälja kort. Skillnader bör vidtas med försiktighet. Bearish skillnader är vanliga i en stark uptrend, medan haussea avvikelser uppträder ofta i en stark downtrend. Ja, du läste det rätt. Uptrends börjar ofta med ett starkt förskott som ger en ökning i uppåtgående momentum (MACD). Trots att uppåtgående fortsätter, fortsätter den i en långsammare takt som gör att MACD faller från dess höga nivåer. Uppåtgående momentum kan inte vara lika starkt, men uppåtgående momentum överstiger fortfarande nackdelen momentum så länge MACD-linjen är över noll. Det motsatta sker i början av en stark nedåtgående trend. Nästa diagram visar SampP 500 ETF (SPY) med fyra bearish divergenser från augusti till november 2009. Trots mindre uppåtgående moment fortsatte ETF högre, eftersom uppgången var stark. Lägg märke till hur SPY fortsatte sin serie högre höjder och högre nedgångar. Kom ihåg att uppåtgående momentum är starkare än nackdelen momentum så länge som dess MACD är positiv. Dess MACD (momentum) kan ha varit mindre positiv (stark) som förskottet förlängdes, men det var fortfarande i stort sett positivt. Slutsatser MACD-indikatorn är speciell eftersom den samlar fart och trend i en indikator. Denna unika blandning av trend och momentum kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller månatliga diagram. Standardinställningen för MACD är skillnaden mellan 12 och 26-åriga EMA. Chartister som letar efter mer känslighet kan prova ett kortare kortsiktigt glidande medelvärde och ett längre långsiktigt glidande medelvärde. MACD (5,35,5) är känsligare än MACD (12,26,9) och kan vara bättre lämpad för veckovisa diagram. Chartister som letar efter mindre känslighet kan överväga att förlänga de glidande medelvärdena. En mindre känslig MACD kommer fortfarande att oscillera överbelopp noll, men mittlinjeövergångarna och signallinjekorsningarna blir mindre frekventa. MACD är inte särskilt bra för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Även om det är möjligt att identifiera nivåer som historiskt överköptes eller överlåtits, har MACD inga övre eller nedre gränser för att binda sin rörelse. Under skarpa rörelser kan MACD fortsätta att sträcka sig utöver dess historiska ytterligheter. Slutligen kom ihåg att MACD-linjen beräknas med hjälp av den faktiska skillnaden mellan två glidande medelvärden. Det betyder att MACD-värden är beroende av priset på den underliggande säkerheten. MACD-värdena för en 20 beståndsdelar kan sträcka sig från -1,5 till 1,5, medan MACD-värdena för en 100 kan sträcka sig från -10 till 10. Det är inte möjligt att jämföra MACD-värden för en grupp av värdepapper med olika priser. Om du vill jämföra momentumavläsningar ska du använda Percentageprisoscillatorn (PPO). istället för MACD. Lägga till MACD-indikatorn till SharpCharts MACD kan ställas in som en indikator ovan, under eller bakom en security039s prisplot. Att placera MACD bakom prissättet gör det enkelt att jämföra momentumrörelser med prisförändringar. När indikatorn väljs från rullgardinsmenyn visas standardparameterns inställning: (12,26,9). Dessa parametrar kan justeras för att öka känsligheten eller minska känsligheten. MACD-histogrammet visas med indikatorn eller kan läggas till som en separat indikator. Inställning av signallinjen till 1, (12,26,1) tar bort MACD-histogrammet och signallinjen. En separat signalrad utan histogram kan läggas till genom att välja Exp Mov Avg från menyn Avancerade alternativöverlagringar. Klicka här för ett live diagram över MACD-indikatorn. Använda MACD med StockCharts-skanningar Här följer några exempel-skanningar som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika MACD-signaler: MACD Bullish Signal Line Cross. Denna skanning avslöjar aktier som handlar över deras 200-dagars glidande medelvärde och har en haussead signalöverföring i MACD. Observera också att MACD krävs för att vara negativ för att försäkra sig om att uppgången uppträder efter en återställning. Den här skanningen är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. MACD Bearish Signal Line Cross. Denna skanning avslöjar aktier som handlar under deras 200-dagars glidande medelvärde och har en bearish signalöverföring i MACD. Observera också att MACD krävs för att vara positiv för att försäkra sig om att denna nedgång kommer efter en studsning. Den här skanningen är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. Ytterligare studie: Från skaparen erbjuder denna bok en omfattande studie för att använda och tolka MACD. Technical Analysis - Power Tools for Active Investors Gerald AppelMoving Averages - Simple and Exponential Moving Averages - Simple and Exponential Introduction Moving averages smooth the price data to form a trend following indicator. De förutspår inte prisriktning, men definierar snarare den aktuella riktningen med en fördröjning. Flyttande medelvärden försenas eftersom de är baserade på tidigare priser. Trots denna fördröjning hjälper glidande medelvärden till en jämn prisåtgärd och filtrerar bort bullret. De utgör också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, som Bollinger Bands. MACD och McClellan Oscillatorn. De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average (SMA) och Exponentential Moving Average (EMA). Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiella stöd - och motståndsnivåer. Här är ett diagram med både en SMA och en EMA på den: Enkel rörlig medelberäkning Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs. Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är den fem dagars summan av slutkurserna dividerad med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medel som rör sig. Gamla data släpps när nya data kommer att finnas tillgängliga. Detta medför att medelvärdet flyttas längs tidsskalan. Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i det rörliga genomsnittet täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen i glidande medel faller den första datapunkten (11) och lägger till den nya datapunkten (16). Den tredje dagen i glidande medel fortsätter genom att släppa den första datapunkten (12) och lägga till den nya datapunkten (17). I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Observera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel är det rörliga genomsnittet för dag ett lika med 13 och det sista priset är 15. Priserna för de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittet fördröjs. Exponentiell rörlig medelberäkning Exponentiell glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna. Den vikt som tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i glidande medelvärde. Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde. Beräkna först det enkla glidande medlet. Ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period039s EMA i den första beräkningen. För det andra, beräkna viktnings multiplikatorn. Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärde. Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. Ett 10-årigt exponentiellt glidande medel gäller en 18,18 viktning till det senaste priset. En 10-årig EMA kan också kallas en 18.18 EMA. En 20-årig EMA tillämpar en vägar på 9,52 till det senaste priset (2 (201) .0952). Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är mer än vikten för den längre tidsperioden. I själva verket sjunker vikten med hälften varje gång den glidande medeltiden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA039-parametern: Nedan är ett kalkylblad exempel på ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde och en 10- Dag exponentiell glidande medelvärde för Intel. Enkla glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring. 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt eftersom nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella rörliga medlet börjar med det enkla glidande medelvärdet (22,22) i den första beräkningen. Efter den första beräkningen tar den normala formeln över. Eftersom en EMA börjar med ett enkelt rörligt medelvärde, kommer det sanna värdet inte att realiseras förrän 20 eller senare perioder senare. Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket innebär att påverkan av det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att sprida. StockCharts går tillbaka åtminstone 250-perioder (vanligtvis mycket längre) för sina beräkningar så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har helt försvunnit. Lagfaktorn Ju längre glidande medelvärde desto mer är fördröjningen. Ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde kommer att krama priserna ganska nära och vända sig strax efter att priserna vänder. Korta glidande medelvärden är som fartygsbåtar - snygga och snabba att byta. Däremot innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar ner det. Längre rörliga medelvärden är som havs tankfartyg - slö och långsam att förändras. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Diagrammet ovan visar SampP 500 ETF med en 10-dagars EMA nära följande priser och en 100-dagars SMA-slipning högre. Även med nedgången i januari-februari höll den 100-dagars SMA kursen och avstod inte. 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller lagfaktorn. Enkelt mot exponentiella rörliga medelvärden Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidmedel är en inte nödvändigtvis bättre än den andra. Exponentiella glidande medelvärden har mindre fördröjning och är därför mer känsliga för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna. Exponentiella glidande medelvärden kommer att vända före enkla glidande medelvärden. Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priserna under hela tidsperioden. Som sådana kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Flyttande medelpreferens beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa passformen. Diagrammet nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt. Båda toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än minskningen i SMA. EMA vände sig upp i mitten av februari, men SMA fortsatte lägre till slutet av mars. Observera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Längder och tidsplaner Längden på glidande medel beror på de analytiska målen. Korta glidande medelvärden (5-20 perioder) passar bäst för kortsiktiga trender och handel. Chartister intresserade av medellångtidsutveckling skulle välja längre glidmedel som kan sträcka sig 20-60 perioder. Långsiktiga investerare föredrar att flytta medeltal med 100 eller flera perioder. Vissa glidande medellängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske det mest populära. På grund av dess längd är detta tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Därefter är det 50-dagars glidande medlet ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder de 50 dagars och 200 dagars glidande medelvärdena tillsammans. På kort sikt var ett 10-dagars glidande medelvärde ganska populärt tidigare eftersom det var lätt att beräkna. Man lade bara till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trendidentifikation Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Som ovan nämnts beror preferensen på varje individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Rörelsens genomsnittliga riktning ger viktig information om priserna. Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar. Ett fallande rörligt genomsnitt indikerar att priserna i genomsnitt faller. Ett stigande långsiktigt glidande medelvärde speglar en långsiktig uppgång. Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig nedåtgående trend. Diagrammet ovan visar 3M (MMM) med ett 150-dagars exponentiellt rörligt medelvärde. I det här exemplet visas hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. 150-dagars EMA avslogs i november 2007 och igen i januari 2008. Observera att det tog 15 nedgångar för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. Dessa eftersläpande indikatorer identifierar trendbackbacker när de uppträder (i bästa fall) eller efter att de uppträder (i värsta fall). MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50. Observera att 150-dagars EMA inte vände sig fram till efter denna överskott. En gång det gjorde emellertid MMM fortsatt de närmaste 12 månaderna. Rörliga medelvärden arbetar briljant i starka trender. Double Crossovers Två glidande medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I Teknisk Analys av Finansmarknaden. John Murphy kallar det för dubbla crossover-metoden. Dubbelkorsningar omfattar ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden på glidande medel tidsramen för systemet. Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle anses vara kortsiktig. Ett system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara på medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En hausseig crossover uppträder när det kortare rörliga genomsnittet passerar över det längre glidande medlet. Detta är också känt som ett gyllene kors. En baisse crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Detta är känt som ett dött kors. Flyttande genomsnittliga övergångar ger relativt sena signaler. Systemet använder trots allt två nedslagsindikatorer. Ju längre de rörliga genomsnittliga perioderna desto större är fördröjningen i signalerna. Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar tag i. Ett glidande medelvärdesöverföringssystem kommer emellertid att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som innefattar tre glidande medelvärden. Återigen genereras en signal när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt tredubbelt crossover-system kan innebära 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars glidande medelvärden. Diagrammet ovan visar Home Depot (HD) med en 10-dagars EMA (grön prickad linje) och 50-dagars EMA (röd linje). Den svarta linjen är den dagliga stängningen. Genom att använda ett glidande medelvärde skulle det ha resulterat i tre whipsaws innan man fick en bra handel. 10-dagars EMA bröt sig under 50-dagars EMA i slutet av oktober (1), men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november (2). Detta kors varade längre, men nästa bearish crossover i januari (3) inträffade nära prisnivåerna i slutet av november, vilket resulterade i en annan whipsaw. Detta baisse kors varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare (4). Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen ett starkt drag när stocken avancerade över 20. Det finns två takeaways här. För det första är korsningar benägna att piska. Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att undvika whipsaws. Handlare kan kräva att crossover ska vara 3 dagar före skådespel eller kräva att 10-dagars EMA flyttar överbelasta 50-dagars EMA med en viss mängd före skådespel. För det andra kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD (10,50,1) visar en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidande medelvärdena. MACD blir positiv under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Percentageprisoscillatorn (PPO) kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader. Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidmedel och matchar inte med enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle (ORCL) med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD (50,200,1). Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 12-årig period. De första tre resulterade i whipsaws eller dåliga affärer. En hållbar trend började med fjärde crossover som ORCL avancerade till mitten av 20-talet. Återigen fungerar glidande genomsnittliga övergångar bra när trenden är stark, men producerar förluster i avsaknad av en trend. Prisövergångar Flyttande medelvärden kan också användas för att generera signaler med enkla prisövergångar. En bullish signal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet. En bearish signal genereras när priserna går under det glidande medlet. Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. Det längre glidande mediet sätter tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna. Man skulle leta efter hausse priskryssningar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Till exempel, om priset ligger över 200-dagars glidande medelvärde, skulle kartläggare bara fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde. Självklart skulle ett drag under 50-dagars glidande medelvärde föregå en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom den större trenden är uppe. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uptrend. Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric (EMR) med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien rörde sig över och hölls över det 200-dagars glidande genomsnittet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade sig snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att ge positiva signaler (gröna pilar) i harmoni med den större uptrenden. MACD (1,50,1) visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA är lika med slutkursen. MACD (1,50,1) är positiv när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Stöd och motstånd Flyttande medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend. En kortsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands. En långsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket är det mest populära långsiktiga glidande medeltalet. Om faktum kan det 200-dagars glidande genomsnittet erbjuda stöd eller motstånd helt enkelt för att den används så mycket. Det är nästan som en självuppfyllande profetia. Diagrammet ovan visar NY Composite med det 200-dagars enkla glidande medlet från mitten av 2004 till slutet av 2008. Den 200-dagarslevererade supporten talar flera gånger under förskottet. När trenden var omvänd med en dubbelstöd, var det 200 dagars glidande medelvärdet som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, särskilt längre glidande medelvärden. Marknader drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskridas. I stället för exakta nivåer kan rörliga medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Slutsatser Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Flyttande medelvärden är trenden som följer eller sänker indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom. Detta är dock inte nödvändigtvis en dålig sak. Trenden är trots allt din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden. Rörliga medelvärden försäkrar att en näringsidkare är i linje med den nuvarande trenden. Trots att trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområdena, vilket gör rörliga medeltal ineffektiva. En gång i en trend kommer glidande medelvärden att hålla dig i, men också ge sena signaler. Don039t förväntar sig att sälja högst upp och köpa i botten med hjälp av glidande medelvärden. Som med de flesta tekniska analysverktyg bör rörliga medelvärden inte användas på egen hand, men i kombination med andra kompletterande verktyg. Chartister kan använda glidande medelvärden för att definiera den övergripande trenden och sedan använda RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Lägga till rörliga medelvärden till StockCharts-diagrammen Flyttande medelvärden är tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk. Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Öppna, H för Hög, L för Låg och C för Stäng. Ett komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster (tidigare) eller höger (framtid). Ett negativt tal (-10) skulle flytta det glidande medlet till de vänstra 10 perioderna. Ett positivt tal (10) skulle flytta det glidande medlet till de högra 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken. StockCharts medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden. När du har valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använda Flyttmedelvärden med StockCharts-skanningar Här följer några exempelskannor som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer: Bullish Moving Average Cross: Dessa skanningar letar efter lager med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5 - dag EMA och 35-dagars EMA. Det 150-dagars glidande genomsnittet stiger så länge det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bearish Moving Average Cross: Dessa skanningar letar efter lager med ett fallande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA. Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors uppstår när 5-dagars EMA rör sig under 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Ytterligare studie John Murphy039s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk analys av finansmarknaderna John Murphy
No comments:
Post a Comment